Deel Bewegende Gemiddelde Mq4

Die formule vir die volume geweegde (of volume aangepas) bewegende gemiddelde is. Ek het die funksie vwma () om MetaTraders Moving Averages. mq4 bygevoeg en dit genoem: myVWMA. mq4 (aangeheg). Die verskil tussen die VWMA en die SMA (eenvoudige bewegende gemiddelde van die dieselfde tydperk) is 'n maatstaf van 'n tendense robuustheid. As die verskil positief is, is dit genoem VPC (volume-prys bevestiging), as negatiewe VPC - (volume-prys teenstrydigheid). Jy gebruik die inligting in jou handel te vermy tendense wat weerspreek en toenemende tendense wat bevestig. Ek is nou besig om 'n ossillator van VPC soortgelyk aan MACD in voorkoms te bou, maar ek het jou hulp nodig. In die bou van MACD, Meta Trader gebruik die funksie. string simbool, int tydraamwerk, int tydperk, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int verskuiwing), maar daar is geen mamethod genoem MODEVWMA. Hoe kan ek die funksie vwma () om die inligting wat ek nodig het vir die VPC ossillator Dankie aan almal, Helmut cameofx produseer: Ek sien my kode is nie nuttig Helmut, Het jy 'n groot handel. Dankie, cameofx, dit nuttig was, jy behoort het dit verwyder. Maar die model van MetaTraders MACD. mq4 was perfek vir my taak nie, so ek het dit gebruik. Die belangrikste ding is dit - is die VPC aanwyser nuttig in die handel Bogenoemde een-handel voorbeeld is 'n wyser, maar een swaeltjie nie die geval is maak dit lente. As jy die VPC sal toets in jou handel as ek in my, miskien kan ons 'n gevolgtrekking te kom. Soos ek hierbo gesê het, is die rasionaal word in hierdie artikel. www. mta. org/eweb/docs/2007DowAward. pdf Laat weet my asseblief hoe jy uwe gaan, Helmut Hier is nog 'n geleentheid. Ek kry 'n koopsein uit my ander aanwysers, maar VPC negatief, so ek bly uit. Die eerste kers is up, effens. Ek is nie in die mark, selfs al is al die ander aanduidings is om 'n lang loop. Dit is 'n toets van die VPC. Kan ek vertrou dit as 'n filter te bly wanneer ander seine sê gaan ek kyk na die kers. Dit is 'n bietjie positiewe maar VPC - groei negatief. Wat 'n drama By elke geleentheid, ek handel (of nie handel) EURUSD M15, so ons het net om te wag 15 minute om 'n nuwe bar kry. Blaas my af - die volgende bar begin uit negatiewe en VPC - negatief groei. Soveel vir my seine te gaan long. MetaTrader 4 - Kenners bewegende gemiddelde - kenner vir Meta Trader 4 Die bewegende gemiddelde deskundige vir die vorming van handel seine gebruik een bewegende gemiddelde. Opening en sluiting van posisies uitgevoer word wanneer die bewegende gemiddelde voldoen aan die prys op die onlangs gevorm bar (bar indeks gelyk aan 1). Die lot grootte sal geoptimaliseer word volgens 'n spesiale algoritme. Die deskundige adviseur ontledings instemming van die bewegende gemiddelde en die markprys grafiek. Die kontrolering word gedoen deur die funksie CheckForOpen (). As die bewegende gemiddelde voldoen aan die bar in so 'n manier dat die voormalige is hoër as Oop prys, maar laer as Close prys, sal die koop posisie oopgemaak. As die bewegende gemiddelde voldoen aan die bar in so 'n manier dat die voormalige is laer as Oop prys, maar hoër as Close prys, sal die sell posisie oopgemaak. Geldbestuur in die deskundige is baie eenvoudig, maar doeltreffend: die beheer oor elke posisie volume uitgevoer na gelang van die vorige transaksies resultate. Hierdie algoritme geïmplementeer word deur die funksie LotsOptimized (). Die basiese baie grootte word bereken op grond van die maksimum toelaatbare risiko: Die parameter MaximumRisk vertoon die basiese risiko persentasie vir elke transaksie. Dit beskik oor gewoonlik 'n waarde tussen 0,01 (1) en 1 (100). Byvoorbeeld, as gratis marge (AccountFreeMargin) gelyk aan 20.500 en reëls van kapitaal bestuur voorskryf om die risiko van 2 gebruik, sal die basiese baie grootte maak 20500 0,02 / 1000 0.41. Dit is baie belangrik om beheer oor die lot grootte akkuraatheid en om die resultaat te normaliseer met die toelaatbare waardes. Gewoonlik, fraksionele baie met stap van 0.1 word toegelaat nie. 'N Transaksie wat volume van 0.41 sal nie uitgevoer word. Om te normaliseer, is die funksie NormalizeDouble () gebruik word met akkuraatheid tot 1 karakter na die punt. Dit lei tot die basiese baie 0.4. Die basiese baie berekening op grond van gratis marge laat toeneem in volumes van die operasie, afhangende van handel uitslag, dit wil sê om handel te dryf met reinvesting. Dit is die basiese meganisme met verpligte kapitaal bestuur vir die verhoging van die saak effetiveness. DecreaseFactor is die mate waarin die lot grootte sal verminder na nuttelose handel. Normale waardes 2,3,4,5. As die voorafgaande transaksies was nutteloos, sal die daaropvolgende volumes te verminder met 'n faktor van DecreaseFactor om te wag deur die nuttelose tydperk. Dit is die belangrikste faktor in die hoofstad bestuur algoritme. Die idee is baie eenvoudig: as handel suksesvol is aan die toeneem, die deskundige werk met die basiese baie maak maksimum wins. Na afloop van die eerste nie-winsgewende transaksie, sal die deskundige die spoed verminder totdat 'n nuwe positiewe transaksie gemaak. Die algoritme toelaat om te skakel spoed verminder, want om dit te doen, moet 'n mens DecreaseFactor 0. spesifiseer die bedrag van die laaste agtereenvolgende nuttelose transaksies word bereken in die handel geskiedenis. Die basiese baie sal herbereken op hierdie basis: Dus, die algoritme kan effektief verminder die risiko voorkom as gevolg van 'n reeks van nuttelose transactions. The baie grootte Verplicht nagegaan word vir die minimum toelaatbare baie grootte aan die einde van die funksie, want die voorheen gemaak berekeninge kan lei tot baie 0: die deskundige is hoofsaaklik bedoel vir die werk met 'n daaglikse tydperk, en in die toets af - om dit te doen op 'n kort pryse. Dit sal handel net by die opening van 'n nuwe bar, wat is die rede waarom die modes van elke bosluis modellering nie nodig. Toets resultate word op die report. Moving Gemiddeld Tegniese aanwyser bewegende gemiddeldes Tegniese aanwyser toon die gemiddelde instrument prys waarde vir 'n sekere tydperk van die tyd. Wanneer 'n mens word bereken dat die bewegende gemiddelde, een gemiddeldes uit die instrument prys vir hierdie tydperk. As die prys veranderinge, sy bewegende gemiddelde óf verhoog, of verminder. Daar is vier verskillende tipes bewegende gemiddeldes: Eenvoudige (ook na verwys as Rekenkundige). Eksponensiële. Reëlmatige en Lineêre Geweegde. Bewegende gemiddeldes kan bereken word vir enige opeenvolgende datastel, insluitend die opening en sluiting pryse, hoogste en laagste pryse, handel volume of enige ander aanwysers. Dit is dikwels die geval wanneer dubbel bewegende gemiddeldes gebruik. Die enigste ding wat waar bewegende gemiddeldes van verskillende tipes divergeer aansienlik van mekaar, is wanneer gewig koëffisiënte, wat die jongste data is opgedra, is anders. In geval praat ons van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, alle pryse van die tydperk ter sprake, is gelyk in waarde. Eksponensiële en Lineêre Geweegde bewegende gemiddeldes heg meer waarde aan die nuutste pryse. Die mees algemene manier om die interpretasie van die prys bewegende gemiddelde is om sy dinamika vergelyk met die prys aksie. Wanneer die instrument prys bo sy bewegende gemiddelde styg, blyk 'n koopsein, indien die prys val onder sy bewegende gemiddelde, wat ons het, is 'n sell sein. Dit handel stelsel, wat gebaseer is op die bewegende gemiddelde, is nie ontwerp om toegang tot die mark te voorsien reg in sy laagste punt, en sy uitgang regs op die piek. Dit maak dit moontlik om op te tree volgens die volgende tendens: te koop kort nadat die pryse die bodem bereik, en om gou te verkoop nadat die pryse hul hoogtepunt bereik het. Bewegende gemiddeldes kan ook toegepas word op aanwysers. Dit is hier waar die interpretasie van aanwyser bewegende gemiddeldes is soortgelyk aan die interpretasie van die prys bewegende gemiddeldes: As die aanwyser styg bo sy bewegende gemiddelde, wat beteken dat die stygende aanwyser beweging is waarskynlik om voort te gaan: as die aanwyser val onder sy bewegende gemiddelde, hierdie beteken dat dit waarskynlik om voort te gaan gaan afwaarts. Hier is die tipes bewegende gemiddeldes op die grafiek: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Lineêre Geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) Berekening: Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) Eenvoudige, met ander woorde, rekenkundige bewegende gemiddelde word bereken deur 'n opsomming van die pryse van sluiting instrument oor 'n sekere aantal enkele periodes (byvoorbeeld 12 uur). Hierdie waarde word dan gedeel deur die getal van sodanige tydperke. Waar: N is die aantal periodes berekening. Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) eksponensieel stryk bewegende gemiddelde word bereken deur die bewegende gemiddelde van 'n sekere deel van die huidige sluitingsprys op die vorige waarde. Met eksponensieel stryk bewegende gemiddeldes, die jongste pryse is meer werd. P-persent eksponensiële bewegende gemiddelde sal lyk: Waar: BESLOTE (i) die prys van die huidige tydperk sluiting EMO (i-1) eksponensieel bewegende gemiddelde van die vorige tydperk sluiting P die persentasie van die gebruik van die prys waarde. Reëlmatige bewegende gemiddelde (SMMA) Die eerste waarde van hierdie stryk bewegende gemiddelde word bereken as die eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA): Die tweede en daaropvolgende bewegende gemiddeldes word bereken volgens die formule: Waar: sum1 is die totale bedrag van die sluiting van pryse vir N tydperke PREVSUM is die reëlmatige som van die vorige bar SMMA1 is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die eerste bar SMMA (i) is die reëlmatige bewegende gemiddelde van die huidige bar (behalwe vir die eerste een) sluit (i) is die huidige sluitingsprys N is die smoothing tydperk. Lineêre geweegde bewegende gemiddelde (LWMA) In die geval van geweegde bewegende gemiddelde, die jongste data is meer werd as meer vroeë data. Geweegde bewegende gemiddelde bereken word deur elkeen van die sluitingstyd pryse binne die oorweeg reeks, deur 'n sekere gewig koëffisiënt. Waar: som (i, N) is die totale bedrag van die gewig koëffisiënte. Bronkode Full MQL4 bron van Moving gemiddeldes is beskikbaar in die Kode Base: Moving Gemiddeldes Waarskuwing: Alle regte op hierdie materiaal word voorbehou deur MetaQuotes Software Corp. kopiëring of herdruk van hierdie materiaal in sy geheel of gedeeltelik is prohibited. Technical aanwyser funksies 'n groep van funksies bedoel vir die berekening van standaard-en persoonlike aanwysers. Vir 'n kundige adviseur (of enige ander MQL4 program) op te neem die waarde van enige aanwyser, is dit nie nodig dat hierdie aanwyser teenwoordig is in die grafiek is. Die versoek aanwyser sal gelaai word en bereken in die draad van die module dat dit het 'n beroep. Enige aanduiding kan bereken word op die data van nie net die huidige grafiek, maar ook op die data van enige beskikbare simbool / tydperk. As data (simbool naam en / of tydperk verskil van die huidige een) word versoek van 'n ander term, die situasie is moontlik dat die ooreenstemmende grafiek nie in die kliënt terminale geopen en die nodige data moet aangevra word van die bediener. In hierdie geval, fout ERRHISTORYWILLUPDATED (4066 - die versoek geskiedenis data is onder opdatering) in die lasterror veranderlike sal geplaas word, en een wil het om te her-aansoek (sien voorbeeld van ArrayCopySeries ()). Alle aanwyser funksies ten minste 2 parameters - simbool en tydperk. Die nul waarde van die simbool beteken die huidige simbool, die 0 waarde van die tydperk beteken die huidige tydperk. Gee die aanwyser waarde Gemiddeld Directional indeks Gemiddelde Ware Range Berekening van Bollinger Bandsreg aanwyser op data, gestoor in 'n numeriese verskeidenheid Commodity Channel Index Berekening van Commodity Channel Index aanwyser op data, gestoor in 'n numeriese verskeidenheid Berekening van Koeverte aanwyser op data, gestoor in 'n numeriese verskeidenheid Ichimoku Kinko Hyo Market Fasilitering indeks deur Bill Williams Berekening van Momentum aanwyser op data, gestoor in 'n numeriese verskeidenheid geldvloei Index Berekening van bewegende gemiddelde aanwyser op data, gestoor in 'n numeriese verskeidenheid bewegende gemiddelde van ossillator (MACD histogram) Bewegende Gemiddeldes Konvergensie - Divergence op die balans Deel Paraboliese stop en omgekeerde System relatiewe sterkte-indeks Berekening van Momentum aanwyser op data, gestoor in 'n numeriese verskeidenheid Relatiewe Vigor indeks Berekening van standaardafwyking aanwyser op data, gestoor in 'n numeriese verskeidenheid Williams39 persent bereik Sluit by ons aan te laai Meta Trader 4 Kopiereg 2000-2016, MQL5 Ltd. Volume tegniese kaarte volume Based tegniese Analise Deel bewegende gemiddelde (VMA) die rol van die volume bewegende gemiddelde (VMA) in tegniese Analise verduidelik op die indeks kaarte van die NASDAQ en SampP 500 Deel bewegende gemiddelde - VMA A Deel bewegende gemiddelde is die eenvoudigste-volume gebaseer tegniese aanwyser. Soortgelyk aan 'n prys bewegende gemiddelde, 'n VMA is 'n gemiddelde volume van 'n sekuriteit (voorraad), kommoditeit, indeks of ruil oor 'n geselekteerde periode van tyd. Deel Moving gemiddeldes gebruik kaarte en in tegniese ontleding uit te stryk en beskryf 'n volume tendens deur die filter korttermyn spykers en gapings. As 'n reël, kan die volume 'n bietjie onstuimige wees en, as gevolg van 'n paar groot ambagte (quotgamesquot van die groot institusionele handelaars), jy kan sien golwe hier en daar. Deur die gebruik van 'n bewegende gemiddelde van volume, kan jy glad diegene enkele skommelinge in volume sodat dit moontlik is word om die algemene rigting van die volume te evalueer (bv verhoging of verlaging) visueel, sowel as die ontvangs van 'n numeriese verteenwoordiging van die volume tendens vir verder gebruik met ander aanwysers en handel stelsels. Soortgelyk aan die prys analise, is daar verskeie tipes VMA. Een van die mees gebruikte VMAs is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van toepassing op die volume wat bereken word as die gemiddelde volume oor 'n bepaalde tydperk (aantal bars): Eenvoudige VMA (N) (som van N volume bars) / N 'n eksponensiële VMA is 'n ander tipe van bewegende gemiddelde wat van toepassing is met 'n gewig faktore tot die vertraging in 'n eenvoudige bewegende gemiddelde verminder. Dit word algemeen gebruik in analise sowel. A VMA is die basiese en eenvoudigste instrument in analise. Hierdie aanwyser kan kan ontleed word deur self. Terselfdertyd het die meerderheid van die meer komplekse-volume gebaseer tegniese studies gebruik VMAs in hul berekeninge. Jy kan 'n VMA sien in Deel Oscillator, PVO en MVO formules. Indirek, is 'n bewegende gemiddelde toegepas volume in die opbou / verspreiding, Ossillator Chaikina, OBV (op die balans Deel), en Chaikin geldvloei (CMF), ens Gevolglik VMA genoem kan word een van die belangrikste instrumente vir gebruik as in aanwysers. Een van die basiese maniere om VMA analiseer is om veranderinge in sy rigting te monitor. In die algemeen, as die prys van 'n sekuriteit (voorraad, indeks of ander kommoditeit) prys beweeg op en ons sien 'n groot toename in die VMA, beteken dit dat die intensiteit van lomp (koop) handelaars grootliks toeneem. Sodra die VMA begin afneem nadat hy sy bakkie vlak tydens 'n prys vooraf, is dit 'n teken dat die aantal koop handelaars begin om te daal en lomp (verkoop) handelaars kan oorneem en reverse die tendens afwaarts. In 'n soortgelyke manier, 'n toename in 'n VMA tydens 'n daling dui op 'n toename in die aantal handelaars wat verkoop in paniek. Sodra die VMA begin af beweeg nadat hy op 'n hoë vlak gedurende die prys daal, is dit 'n teken dat die aantal verkoop handelaars uitgeput is en dat ons 'n verandering in die stemming en tendens rigting kan sien. In die onderstaande tabel is 'n lys van aanbevole Deel bewegende gemiddelde (VMA) instellings vir verskillende tydperke wat die beste vir 'n teken toekomstige marktendense is. Tabel 1: Voorgestelde VMA instellings Soos met die prys bewegende gemiddeldes, met die doel om die kies van 'n tydperk vir bewegende gemiddelde is aan die een wat die volume sal glad en maak dit minder wisselvallig kies, hoewel nie oormatig omdat sterker glad toename lag en kan selfs glad die seine. Op die SampP 500 indeks kaarte hieronder is kaarte met 'n ander VMA vir dieselfde indeks en die ooreenstemmende tydperk van die tyd. Grafiek 1: SampP 500 indeks grafiek sonder VMA. Soos jy kan sien op die SampP 500 grafiek hierbo, terwyl dit nog moontlik om tydperke van hoë volume erken, is dit moeilik om volume te evalueer en te sien presies wanneer volume aktiwiteit begin styg of begin daal. Daarom is dit moeilik om seine op die bogenoemde grafiek genereer sonder 'n VMA. Die onderstaande grafiek is soortgelyk aan die grafiek hierbo met die enigste verskil dat VMA (2) - volume bewegende gemiddelde met 2-bar tydperk instelling - is geplot op volume. Grafiek 2: SampP 500 indeks grafiek met VMA (2) Nou dat jy kan sien dat dieselfde grafiek met VMA (grafiek 2) help om al volume beweging sien. Dit maak dit makliker om tydperke van hoë en lae volume aktiwiteit erken en om vas te stel wanneer die volume aktiwiteit toeneem en wanneer dit weier. Tog, as gevolg van die lae bar tydperk opstel van VMA, die VMA op die grafiek 2 lyk wisselvallig. Dit kan nog steeds moeilik om seine op grond van hierdie VMA genereer wees. In daardie geval, kan 'n mens die VMA verleng. Dit behoort te help om die belangrikste bewegings van volume te sien. Grafiek 3: SampP 500 indeks grafiek met VMA (9) Die nextSampP 500 grafiek (grafiek 3) het 'n 9-bar VMA. Nou, wanneer ons die bar tydperk instelling vir VMA toegeneem het, was dit makliker om die tydperke waarin volume toeneem en tydperke waarin dit begin daal raaksien. Jy kan duidelik sien die groot volume oplewing op 01-02 Oktober. As jy grafiek 2 en voorraad 3 vergelyk, sal jy sien dat, deur die reël te koop wanneer die VMA begin afneem na die volume oplewing in die prys daling hoogtepunt bereik, sal twee quotBuyquot seine gegenereer word op grafiek 2 (met die 2- bar VMA). Een daarvan is op 1 Oktober by die mark oop en 'n ander sal wees op 2 Oktober by die mark oop. Op grafiek 3 net, sal een quotBuyquot sein gegenereer word in die middel van die handel sessie op 2 Oktober Chart 4: SampP 500 indeks grafiek met VMA (20) Die laaste SampP 500 grafiek (grafiek 4) dek dieselfde tydperk, maar met 'n 20-bar Deel bewegende gemiddelde toegepas volume. Jy kan sien dat, met 'n 20-bar tydperk omgewing, VMA is baie glad, maar die lag tussen volume en VMA het te groot. As, op die grafiek 3, is die quotBuyquot sein gegenereer op 2 Oktober, dan op grafiek 4 die quotBuyquot sein sal gegenereer word op 5 Oktober (wanneer VMA begin afneem). Indien u verdere kaarte 3 vergelyk en 4 sal jy sien dat die VMA op grafiek 3 het 'n volume oplewing op 24 September en sal die quotBuyquot sein genereer op 25 September (wanneer die VMA begin afneem). Maar die VMA op grafiek 4 oor-stryk hierdie volume oplewing en gemis hierdie sein. Voor die aanvang van VMA gebruik, is dit aanbeveel dat jy eksperimenteer met die VMA tydperke aan die een wat die beste pas by jou persoonlike handel styl, gekies tydraamwerk en gekies sekuriteit (voorraad, indeks en ander kommoditeit) vind. VOLGENDE: Deel Berekening van gemiddelde Disclaimer 169 1997-2013 MarketVolume. Alle regte voorbehou. SV1